人们有时会发邮件建议我们在原始溢价系列旁显示平滑版本。 5日移动平均线，或Hodrick-Prescott滤波器，甚至只是每周收盘价。
理由是原始日常系列看起来有噪音；平滑版本会更易读。
我们内部讨论过不止一次。每次都决定不这样做，值得解释原因。
平滑的溢价系列不是市场的更准确表示。 它是一个具有特定后果的特定建模选择。
5日移动平均线隐含地假设今天的溢价最好被描述为过去5天的平均值。 每周收盘价隐含地假设周五的读数是"真实"的每周价值，其他四天是噪音。
这两种假设在某些框架下都是可辩护的，在其他框架下则不可辩护。 没有中性的平滑。
一旦我们在显示中嵌入平滑选择，我们实际上是在告诉读者"你应该这样看数据"。 这是我们不想做的。
我们希望读者看到交易所实际每天结算的内容，决定他们认为多少运动是信号，并得出自己的结论。 方法论页面描述了原始数据源和我们应用的转换（单位标准化、汇率转换）。
平滑是进一步的转换，我们更愿意读者在需要时自己应用，而不是我们不可见地应用。
还有一个实际问题。 不同的下游用户想要不同的平滑。
考虑本月购买窗口的实物金银买家想要详细看过去两周。 查看多年制度转变的宏观研究员想要月平均值。
将"SGE溢价"与Twitter声明比较的零售投资者想要一个单一数字。 我们无法在不让界面混乱或选择一个不适合任何一个的单一镜头的情况下同时提供这三个。
原始系列适用于所有三个目的，因为每个用户都可以根据需要应用自己的平滑（或不应用）。
我们平滑的一件事是接近零的小值的显示。 0.03%和0.05%的溢价在任何真实目的上都没有有意义的不同，所以我们将显示四舍五入到两位小数。
这是显示惯例，而不是数据转换；我们API存储和返回的基础数字精度更高。
如果您在自己的分析中对特定平滑有强烈偏好，我们在/api/premium/history的JSON端点以易于用任何工具绘制的形式返回日常系列。 应用您分析所需的任何转换。
您在我们的仪表板上看到的是交易所的实际日常结算，相对于COMEX投影，线条形状中没有嵌入意见。
— 编辑台